future知道了，麻煩再說下forward的delta 的公式是如何推導(dǎo)的？
怎么理解？有點(diǎn)連結(jié)不上
u和d已知的情況下為什么相乘不等于一
這里為什么只有k貼現(xiàn)了
麻煩用買賣權(quán)平價和call的公式推導(dǎo)下如果得到put的公式？
老師講課有點(diǎn)照本宣科，沒講明白
如果這題用來對沖的和原先債券的關(guān)鍵利率期限不一樣，還是一樣做嗎？
請 再講下這個？
變量個數(shù)減少，r方和調(diào)整后r方都會減少嗎？
請教一下，現(xiàn)實(shí)市場中利率上升是會導(dǎo)致債券利率下降的吧（利率上升，大家更原因存銀行不喜歡投資），這個下降我理解是絕對值下降而不是低于利率上升的增速。那用講義里的這張圖怎么解釋呢
之前不是說整個信用風(fēng)險會總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
這題沒講完啊
這里沒理解，spread change計算時，term structure為什么和rate change一致，但是spread又要再從0.5%到1%
請問這個里邊TSS，ESS、RSS分別代表的意義是什么，另外Yi和Yi拔，Y平均，都啥意思，代表什么？
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說在過去的一年里嗎
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