可以詳細解釋一下這里是如何替換成協(xié)方差的嗎？
為什么老師寫的公式和講義上的不一樣？
哪里看出這道題目是long call ，gamma >0的，是否當(dāng)明確為short的情況時，蒙特卡洛模擬會大一些？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會受到spot rate的影響？
這個reinforcement learning 公式表達的是啥意思？
為什么sell stock A 可以帶來正的delta？
這里forward delta和futures delta 的部分可以再詳細解釋一下嗎？為什么突然提到這個？
B選項中的不敏感性指的是什么意思，什么算不敏感，什么算敏感
期權(quán)gamma圖、vega圖、theta圖它們的斜率分別有什么實際含義？ATM時分別代表什么？為什么臨近到期變化速度會變快，這個分析的依據(jù)能否結(jié)合圖來分析，或者分析的更具體一些
期權(quán)的總價值=時間價值+內(nèi)在價值；
還是不明白為什么剩余期限越小，delta越不穩(wěn)定，期權(quán)的價值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表現(xiàn)形式是什么，是等值現(xiàn)金無風(fēng)險投資潛在收益嗎，能否具體說下期權(quán)價值中的time value。另外整體價值曲線貼近于intrinsic value，此時該曲線的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分別列舉0時候的具體例子和1時候具體例子
這里用的Δ實際是option的Δ，即單位股票價值變動引起option的價格變化量。題目里直接帶進了option和stock VaR的計算，這樣嚴謹嗎？還是說公式通過一階求導(dǎo)算出來的？具體可以詳細寫下步驟嗎？
這題不理解，這里σ應(yīng)該是一開始就知道的，如果肥尾，那σ一開始就應(yīng)該大，為什么算出來的還會偏少呢
對于美式看跌期權(quán)，即使分紅大于無風(fēng)險收益率，應(yīng)該也有可能會提前行權(quán)吧，如果此時股價跌到0，提前行權(quán)，立刻獲得最大收益k
這個問題怎么理解啊
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