請(qǐng)問老師凸性的公式是什么，和久期，波動(dòng)率什么關(guān)系！
老師，感覺課也聽懂了，專項(xiàng)練習(xí)時(shí)也都會(huì)，但是一綜合做題就不會(huì)了，怎么辦？
為什么用c復(fù)制時(shí)用st而用p復(fù)制時(shí)用s0？
這里算call的價(jià)格，公式不是call??SNd1-Nd2k e-rt嗎？那為啥答案里后面沒乘Nd2
short hedge時(shí)獲利的公式對(duì)嗎？？此時(shí)基差上升，ft與st的差值加大，不是同樣獲利嗎
題目中有一句說浮動(dòng)利率是每日復(fù)利的，這個(gè)在解題時(shí)沒有體現(xiàn)？
這個(gè)題和后面那道題一樣嗎？可以用遠(yuǎn)期計(jì)算payoff 嗎？
遠(yuǎn)期利率協(xié)議里計(jì)payoff 年化利率用轉(zhuǎn)化嗎？
老師，這種題目計(jì)算的時(shí)候，如果說三個(gè)月利率是xx，那這個(gè)利率需要把年化利率除4嗎？包括就是那些遠(yuǎn)期定價(jià)里面需要把年化利率轉(zhuǎn)化嗎？
老師好，我的計(jì)算器根據(jù)步驟來出現(xiàn)不了Chn三個(gè)字母啊
請(qǐng)問利差為什么不用20%呢
A的幾何平均可以這樣求嗎？錯(cuò)在哪里？
老師，這里它沒有說是一年還是半年付息或者還可能是零息啊，你怎么就能默認(rèn)是一年付息呢
這個(gè)互換，算cf那一步，為什么不是用euro*exchange rate=GBP，而是除呢？ 在這個(gè)ppt,上面一道題，使用euro*匯率以后，再用兩個(gè)單位一樣的數(shù)值相減的
期權(quán)的價(jià)值包括購(gòu)買時(shí)支付的費(fèi)用嗎？
程寶問答
金程問答