金程問(wèn)答
可以麻煩老師詳細(xì)說(shuō)明一下這題嗎？謝謝
這個(gè)題能不能理解為yield下降，提前償付增加，io價(jià)格下降，是negtivie。
這個(gè)題本質(zhì)是在問(wèn)DV01嗎？
這里說(shuō)的yield是哪個(gè)公式里的哪個(gè)yield？ 住房抵押貸款計(jì)算payment時(shí)FV是0，這說(shuō)明住房抵押貸款不同于債券對(duì)嗎？ 那這些又說(shuō)類(lèi)似證券，是因?yàn)檫@些被證券化了嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫(xiě)的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
老師其實(shí)我一直不太懂為什么賣(mài)出股票就是向下傾斜的線(xiàn)，買(mǎi)入就是向上傾斜。而且這個(gè)portfolio insurance只是針對(duì)想要持有put option去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是由于put option流動(dòng)性差而去構(gòu)造一個(gè)類(lèi)似于put option的組合么？那針不針對(duì)call呢
算出是負(fù)號(hào)就賣(mài)出，是證號(hào)就buy嘛？
老師，想問(wèn)下為什么在ATM時(shí)theta是衰減幅度最大的，它不是time decay么，那不該是時(shí)間越長(zhǎng)衰減幅度越大么？
老師好，想問(wèn)一下trade date是在哪里呢，settlement date之前老師講過(guò)是在t1時(shí)刻啊
計(jì)算x方差是直接將聯(lián)合概率拿來(lái)用這不對(duì)吧 xy的聯(lián)合概率不等于x的概率吧
這里不用遠(yuǎn)期計(jì)算可以嗎？直接由 匯率看出GBP增值，然后虧損，增值的部分乘本金。這樣計(jì)算可以嗎？感覺(jué)用遠(yuǎn)期會(huì)混淆?；蛘呗闊┌堰@個(gè)運(yùn)用遠(yuǎn)期的機(jī)理講清楚一點(diǎn)
是不是只有在same mean and variance, 才可以用口訣： 劍鋒肥尾，矮峰瘦尾？
這道題為啥不是公式求d1然后查表N（d1)
lease rate 不一般按年來(lái)算么，不應(yīng)該要除2再帶入公式么
為什么不short stock+long put？我的理解：看跌，享有以K賣(mài)出stock的權(quán)利，然后到時(shí)候short stock。
程寶問(wèn)答
