請問老師，這里carry roll down是的期限變成2011-2012，2012-2013，加了1塊coupon是哪一段的？為什么不是這兩段加2塊coupon？
2.53%是怎么來的呢
這道題的標準差是怎么來的？可以發(fā)一下具體查的表的內容嗎？
interest rate swap 在定價時， 是默認Libor都是按照三個月付息嗎？
成本不是加在S上的嗎？這里為什么可以直接放在指數(shù)？
題里positive yield 什么意思？
這兩道題一道是說理論上隱含波動率是相同的選擇 但是錯的 另一道bsm模型成立隱含波動率又相同
我想問一下 ，settlement的計算，遠期利率協(xié)議折現(xiàn)計算方式老師在課堂里講的那種折現(xiàn)方式是按季度復利的嗎？那會有題目說遠期利率協(xié)議是連續(xù)復利的嗎？如果是連續(xù)復利是不是要按照
1. 作為short方，forward實在結算日那天收到錢嗎？ 2. 作為 short方，T-bond treasure是在15年到期日才收到cash嗎？還是簽訂合同那天就可以收到cash了呢？
老師您好，在計算第t天波動率的時候不應該全部是使用t-1天的數(shù)據(jù)么？為什么收益率用t天的，波動率用t-1天的呢？
7300乘以1.221的平方是10883啊跟答案不一樣
T檢驗統(tǒng)計量是怎么計算6.13呀？
老師，下面常數(shù)和身高的p值都是小與0.05的，是數(shù)這兩個的系數(shù)不能用嗎？
異方差影響了Blue里的b，又叫有效性對么？一致性是什么意思？如果不影響無偏性為什么會影響統(tǒng)計量呢？
ac算出來了 但是選反了？落在置信區(qū)間內不是應該顯著么？
程寶問答
金程問答
