金程問(wèn)答
麻煩再講一下C
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講講B，C，D三個(gè)答案
Concave不是凹嗎
老師沒(méi)有對(duì)選項(xiàng)進(jìn)行解釋
到底是CIO的問(wèn)題還是交易員的問(wèn)題？ 我記得課上說(shuō)是CIO把VaR模型改了導(dǎo)致的這個(gè)問(wèn)題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問(wèn)題？ 請(qǐng)完整講一下這個(gè)事件吧。謝謝
這位老師講題真的一言難盡
保潔的衍生品不是swap,是interest rate 嗎？
市場(chǎng)為什么是backwardation,
為什么-1的相關(guān)性使得投資組合的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)偏差為0成為可能？回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？
銀行降低標(biāo)準(zhǔn)，客群下沉帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)增加，這很可能是風(fēng)險(xiǎn)啊。從銀行視角，這個(gè)怎么能算是優(yōu)點(diǎn)呢？
這道題老師講的聽不懂，需要再具體講解一下各個(gè)選項(xiàng)，并且為什么是對(duì)或錯(cuò)的。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的辨析題錯(cuò)了太多次了，請(qǐng)幫忙整理一下： 1、APT和CAPM假設(shè)分別是什么（完整的） 2、A和B分別出自課件的哪個(gè)章節(jié)，請(qǐng)截圖給看一下相應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)。 謝謝
為什么expect residual return是超額收益的意思??？這道題沒(méi)做出來(lái)就是因?yàn)闆](méi)讀懂題目。
衍生品是風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移嗎？
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)保持不變？ 原來(lái)的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)反而增加吧？
程寶問(wèn)答
