D選項(xiàng)，收益率在minimum以下的點(diǎn)就不是有效前沿了啊
有效市場假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
所以如果只有risky asset，有效前沿就是馬科維茨那條曲綫，如果加入risky free，有效前沿就變成了CML這條綫，可以這麼理解嗎？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
Risk tolerance就是risk capacity嗎
D減少稅收敞口，是不是debt investor 和equity investor都支持這種做法？
sortino ratio的公式怎么代入得？
A選項(xiàng)SML不是看的單一asset的風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？哪里來的portfolio
感覺D描述的很像capacity，有原版書對應(yīng)內(nèi)容嗎
machine learning 為什么是人工智能的subset
A可以解釋一下嗎
a選項(xiàng)到底錯(cuò)在了哪？是quantify錯(cuò)了還是varaibility錯(cuò)了
老師好，可以解釋下為什么油價(jià)下跌會(huì)導(dǎo)致期貨contango嗎？
B為什么錯(cuò)了？確實(shí)也不是聯(lián)儲(chǔ)的政策??？
老師您好，我也對TE的計(jì)算有疑問，講義里一直說是收益率差（Erp-Erb）的標(biāo)準(zhǔn)差，但是解題老師帶入的是波動(dòng)率（σ）即風(fēng)險(xiǎn)來計(jì)算的？是為什么呢
程寶問答
金程問答