這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計算了呢？
這個題和德國金屬的案例有啥不一樣？為啥德國金屬公司是long the future，這里也是生廠商，卻是short。另外德國金屬公司的案例里，我記得是backwardation是應(yīng)該賺錢，但是最后市場變成了contango，導(dǎo)致了損失。但是這里是backwardation導(dǎo)致了損失。是因為這里是空頭么？在backwardation里，多頭賺錢，空頭虧錢，而在contango里，是多頭虧欠，空頭賺錢是么？
麻煩再詳細(xì)解釋下為什么這道題的Value是負(fù)的
這道題理解后不難，但是做的時候很難讀懂，有什么方法和技巧么？
想問一下，這些轉(zhuǎn)換到底是啥意思，斜桿兩邊代表的具體含義是啥？還有這道題講解里的轉(zhuǎn)換沒太弄明白，可不可以詳細(xì)解釋一下。
這道題用計算器算三個期限的iy不行么？為啥IY不等于spot rate？
這個1.51是到期時候的差值吧？我是折算到當(dāng)下來算的差額是1.49，如果按3.5%利率折算到半年后也是1.51，這樣計算對么？
這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來算？用計算器計算出來的1082.6319不是clean price么？
結(jié)合這道題，如果是低于維持保證金，是要補(bǔ)充保證金至初始保證金金額么？
便利性收益是如何確定的？是可以定量分析的嗎？還是只是一個定性的概念呢
這個轉(zhuǎn)換沒太懂，能不能結(jié)合應(yīng)計利息那部分再詳細(xì)解釋一下
買賣權(quán)平價不是針對具有相同執(zhí)行價格和到期時間的歐洲看漲期權(quán)和歐洲看跌期權(quán)的嗎，這里執(zhí)行價格分別為45和35，為什么還能帶公式計算，不理解
這個可以結(jié)合公式再講一下么？
Security Trading and Investment Banking 如何解釋？
歐洲美元期貨面值是100萬，記得還有一種債券面值是10萬，老師能給總結(jié)一下，各種債券面值都是多少，標(biāo)價又都是多少么？
程寶問答
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