金程問(wèn)答
750wtong?yan
market risk和 systemic risk的區(qū)別怎么區(qū)分 講兩個(gè)的內(nèi)容的時(shí)候都提到了市場(chǎng)
遠(yuǎn)期市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)有什么主要的區(qū)別？
這題也解釋下吧
解釋下這道題吧
老師 BCD選項(xiàng)無(wú)法理解？
請(qǐng)問(wèn)函數(shù)凹凸性對(duì)應(yīng)的二階導(dǎo)數(shù)大于0還是小于0。以及分別對(duì)應(yīng)的函數(shù)圖像。
short方交割T-Bond是不是可以這樣理解，我在期初借了T-BOND賣(mài)掉，然后在交割日的時(shí)候買(mǎi)其它bond再還掉？如果是這樣的話，最開(kāi)始賣(mài)掉的錢(qián)應(yīng)該是期初的QFP*CF，然后現(xiàn)在bond的市價(jià)是QBP，用QBP-QFP*CF，這個(gè)最小。但是這里的QFP應(yīng)該是期初時(shí)刻的QFP價(jià)格啊，為什么題目中說(shuō)是“最近的QFP”（last settlement）呢？
均值方差相等，就是同一個(gè)正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
這里折現(xiàn)還有收益都是用單利算的。歐洲美元期貨是用單利來(lái)計(jì)算嗎？ 在FRM中只有歐洲美元期貨是用單利來(lái)算嗎？其余產(chǎn)品定價(jià)都是用復(fù)利計(jì)算嗎？
在這個(gè)視頻里，老師給了個(gè)例子。30年1500w貸款，每月還7w，可以算出利率。但是我按計(jì)算器顯示錯(cuò)誤?? 請(qǐng)問(wèn)怎么用計(jì)算器計(jì)算呀
請(qǐng)問(wèn)老師347題：?jiǎn)柕氖莟he cost of carry for this futures contract，合同期限是6-month，為什么答案是A，而不是C？
請(qǐng)教老師，課堂上不是說(shuō)Eurodollar future rate=6%，為什么這里不是6%，而是要計(jì)算？
請(qǐng)問(wèn)題目中說(shuō)檢查人覺(jué)得樣本小，那從同一總體里抽樣本不就可以了，為什么要從另一個(gè)總體里面抽樣本呢
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)樣本方差不應(yīng)該是sigma2除以n嗎
程寶問(wèn)答
