請問此CML線上各點代表的意思分別是什么？A點代表投資一部分RF+一部分投資組合？ M點全部投資于投資組合？ B點代表還另借錢投資于投資組合？ 可以都是在CML線上的，CML線上的點不就是代表了投資RF和投資組合組成的一條線嗎？
老師為什么我畫得圖總是和你的不一樣？在bull put strategy中，St小于k1小于k2的時候，收益不是應(yīng)該是p2-p1嗎？不是應(yīng)該是我畫的圖中的那條橫線嗎？為什么老師畫的收益要小于p1呢？還有simple strategy，大體是一樣的，但是就是橫線的收益部分總是和老師的不一樣。這是為什么？
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
老師你好。這道題如果我按照利率來算，就是用r-q來算，為什么結(jié)果不對呢？我是用-（4%-1.25%）*0.5來作為e的指數(shù)，然后再乘以1000，但是這樣算的結(jié)果和按照用現(xiàn)金折現(xiàn)的方法來算，結(jié)果不一樣。為什么呢？
沒找到梁老師講風(fēng)險管理基礎(chǔ)的第一個視頻
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
Max（0，k-st），老師這個0什么時候?qū)懺谇懊?，什么時候?qū)懺诤竺妫?
老師為什么call option的期權(quán)費上限是當前標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格S0？如果以后行權(quán)時的收益St-k等于幾倍的S0，還是可以賺錢的呀，call option的收益是無限的呀
這一題不明白什么β是2？
第二行的k的公式應(yīng)該是fourth moment的話 應(yīng)該不止是把k改成s還應(yīng)該改公式吧
FRA的利率和價值為什么是同向關(guān)系？FRA的多頭方，利率上升，價值增大，但是對于short方，利率上升，價值下降啊。short方的FRA是隨著利率上升而減小的??？
老師 這里的計算器怎么按
老師 請問下 在算4月1日的現(xiàn)值時 為什么會用8%除以2 而不是用4%除以2呢
老師您好，notional和face value是不是一個意思？
怎么沒有第一章 的視頻
程寶問答
金程問答