金程問(wèn)答
不明白方差的計(jì)算公式為什么是這樣？
答案與視頻講解答案不一致。。。。
想請(qǐng)問(wèn)下老師關(guān)于習(xí)題集第27頁(yè)第63題 The senior tranche of the ABS CDO has : C. Lower risk than the equity tranches of both ABS & ABS CDO. D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS. 不太明白為什么選C,senior比equity/mezzanine 應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)都低，D錯(cuò)在那里呢？請(qǐng)老師解釋下ABS和ABS CDO的區(qū)別，謝謝
請(qǐng)老師解釋一下8*根號(hào)3是怎么得來(lái)的？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題是多頭頭寸是怎么確定的？
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)老師1里的利率增大，duration不應(yīng)該是更小嗎？加括號(hào)duration是說(shuō)duration 和利率風(fēng)險(xiǎn)一樣更大嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師兩值期權(quán)和chooser option哪個(gè)貴？
為什么歐洲期權(quán)與時(shí)間的關(guān)系這里是問(wèn)號(hào)？不是歐洲期權(quán)只有到期日才能行權(quán)么？那是不是就是說(shuō)與時(shí)間其實(shí)沒(méi)關(guān)系的？我的理解應(yīng)該是與時(shí)間無(wú)關(guān)。請(qǐng)問(wèn)老師，我的理解哪里錯(cuò)了？
風(fēng)管人員為什么不能控制減少EL
怎么有很大的雜音聽(tīng)著好難受啊
409題不是很理解，請(qǐng)老師給進(jìn)一步解釋。
請(qǐng)問(wèn)老師：公式是K折現(xiàn)值-S，答案為什么不和公式一樣？
請(qǐng)問(wèn)此CML線上各點(diǎn)代表的意思分別是什么？A點(diǎn)代表投資一部分RF+一部分投資組合？ M點(diǎn)全部投資于投資組合？ B點(diǎn)代表還另借錢(qián)投資于投資組合？ 可以都是在CML線上的，CML線上的點(diǎn)不就是代表了投資RF和投資組合組成的一條線嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么是到期收益率與期限呈線性關(guān)系呢？
程寶問(wèn)答
