金程問(wèn)答
這兩個(gè)公式中間是加號(hào)還是減號(hào)？var(df)中g(shù)amma 什么時(shí)候?yàn)檎裁磿r(shí)候?yàn)楦叮?謝謝
4.25 怎麼出來(lái)呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里。二類(lèi)錯(cuò)誤的定義不是，fail to reject when it is actually false 嗎？
老師，我在26題選項(xiàng)C里看到了cash asset，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)cash asset是指的什么？我到處都沒(méi)找到哪里定義了cash asset?
若想protect against raise in euro 應(yīng)該怎樣？
百題估值風(fēng)險(xiǎn)模型 第 57題， 為什么 garch不屬于 hybrid method ？
老師您好，這道題D選項(xiàng)，我算了一下profit更大啊，為什么選B呢？?jī)蓚€(gè)選項(xiàng)前面都一樣，D選項(xiàng)后面是賣(mài)一個(gè)k=60的call，s=50，那不是可以賺到期權(quán)費(fèi)5嗎？B是買(mǎi)入k=60的call，s=50，，不是損失了期權(quán)費(fèi)5嗎？
這個(gè)為什么是答案對(duì)，表格給的t統(tǒng)計(jì)量應(yīng)該是對(duì)應(yīng)于檢驗(yàn)coeff=0的情況吧但是現(xiàn)在檢驗(yàn)的是coeff=1.2明顯不能直接使用404.25225。請(qǐng)給出詳細(xì)且合理的解釋
60為什么不能選 stop-limit order
請(qǐng)問(wèn)41題選什么。。。
現(xiàn)在的net exposure 是大于0的 所以使凈頭寸減小要減少asset或bought 但如果現(xiàn)在的凈頭寸小于0 要使凈頭寸減少是否應(yīng)該增加asset和bought 減少liability和sold？
275題的I的解釋說(shuō)MBS的cash flows 對(duì)interest rate很敏感 但是為什么zero coupon bond對(duì)利率比coupon bond 對(duì)利率更敏感。。。
第二個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)μ＜0.5%這個(gè)，題目給的μ和σ都是帶％那拿td做例子不應(yīng)該是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)嗎？為什么答案寫(xiě)的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？這樣有點(diǎn)問(wèn)題吧
384求解題思路
請(qǐng)問(wèn)第七個(gè) to do so 是什么意思
程寶問(wèn)答
