12題的選項(xiàng)B，C為什么不正確
80題的 swap rate 是coupon rate嗎。。。
求最上面的C選項(xiàng)錯(cuò)在哪
求58題解釋
老師 求28題B為什么不對(duì) 剛才圖片沒傳上去。。。。。
老師 求問28題的B為什么不對(duì)
求37題解釋
老師 求63題的解釋
為什么在接近到期的時(shí)候，很難對(duì)沖呢？
這道題vega為負(fù)從哪里得出
這道題應(yīng)該怎么做？
C選項(xiàng)為什么不對(duì)？
表格中第一條已知樣本是normal distribution時(shí)，不論樣本個(gè)數(shù)是否大于30都用z統(tǒng)計(jì)量，這時(shí)的公式一樣嗎？
老師您好，這道題可以解釋一下是怎么判斷出來原portfolio是負(fù)vega和負(fù)theta嗎？謝謝！我的思考過程如下： 我覺得theta應(yīng)該是正的，因?yàn)閷?duì)于long position theta一般都是負(fù)的，然后題中說portfolio是在承受損失，所以我判斷的theta是正的。
為什么LGD是70%
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