對于有two set of book to hide contract size or loss 的案例， 出了Sumitomo 之外，Barings 算一個嗎
老師，82題，按梁老師的公式算出來是584。請問是選項錯了，還是梁老師錯了？
第75題 為什么與market rate無關(guān)，market rate 由哪些部分組成，除了risk-free rate,還有什么？
第43題 1確實紅利的支付會降低股票價格，所以時間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價值下降 2.但如果從下面這個角度 European call的價值為(S0-D)-Ke^(-rt) 那么時間增加與無風(fēng)險利率增加結(jié)果不都是一樣的-價值下降。而不論是European call/put,還是American call/put不都是波動率越大越好嗎？
老師第二個為什么不能假設(shè)正態(tài)分布的峰度是3
如何理解left-skewed distributions exhibit greater mass to the right of the expected value.
老師，為什么是2.33不是2.58？
security market line 描述的是graph of the CAPM，怎么會沒做CAPM的假設(shè)呢
這道題是我理解錯了嗎？答案不是a嗎
好像沒在講義上找到對應(yīng)的知識點 concave and convex
時間變短，期權(quán)價格貶值，同向變化，theta應(yīng)該大于0呀。
老師 請問計算浮息債的價值時折現(xiàn)是用的單利嘛
老師，像31題選項中的borrow，相當(dāng)于long還是short？
我想請問一下為什么28題卡方分布的分位點是選擇單尾2.5%的38.0757而不是5%對應(yīng)的35.1725。
老師 請問這題的a選項是什么意思
程寶問答
金程問答