金程問(wèn)答
老師 這是百題的第10題 想問(wèn)一下10%說(shuō)的是standard deviation of weekly return看答案應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的var25weekly呢為什么不是var1weekly呢？同樣，第二個(gè)29題 也是 daily return2% 可這就是var1daily而不是var21 day daily了
在自學(xué)notes的時(shí)候 可以根據(jù)每一部分需要掌握的知識(shí)點(diǎn) 來(lái)學(xué)習(xí)嗎 把需要掌握的知識(shí)點(diǎn)一條條列好 找出答案 就算學(xué)好了 這樣的學(xué)習(xí)方法可行嗎？謝謝
16題能不能講一下？還有到底選哪個(gè)？謝謝
A 答案的描述和limit有什么區(qū)別？如果要變成limit,答案A需要變動(dòng)哪里？
為什么說(shuō)stack& roll有更多的交易？比如3年期的，strip一開始也做了3筆交易，然后每期到期時(shí)都做了平倉(cāng)，所以總共6筆； stack& roll 不也是總共做了6筆交易嗎？
老師，我覺(jué)得題目表述的是不是不是很精確？增加sample size，應(yīng)該指的是擴(kuò)大100個(gè)人，那這樣的話結(jié)果確實(shí)應(yīng)該是更精確的呀。而那個(gè)researcher的表述是另外再弄個(gè)sample反而不好，你覺(jué)得我說(shuō)得對(duì)嗎?
為什么d不對(duì)，麻煩老師再說(shuō)一下loss spiral 和margin sprial的區(qū)別
為什么這道題的對(duì)沖使用purchase
請(qǐng)問(wèn)這道題的dividends為啥可以連乘？遇到這種多期且不相等的紅利不應(yīng)該是用s0減去每一期貼現(xiàn)紅利然后再算未來(lái)價(jià)格嗎？
38dv01 不能用5%的減去4.98%的嗎
31
這道題按這個(gè)式子算出來(lái)不對(duì)啊
老師您好，我想問(wèn)一下為什么這個(gè)題目不能按照我鉛筆所寫的那種方法來(lái)考慮，就把每一個(gè)選項(xiàng)都算出來(lái)，然后就只有a選項(xiàng)是大于零的（我記得百題中有一道box的題目，梁老師在講解時(shí)就用了類似這樣的方法。）為什么要選擇c呢？
為什么組合波動(dòng)率越高 ，風(fēng)險(xiǎn)分散水平越低？風(fēng)險(xiǎn)完全分散的組合，波動(dòng)率是多少？
老師可以幫我寫一下75題計(jì)算器計(jì)算的其他四個(gè)數(shù)值嗎。我怎么算也算不出答案來(lái)
程寶問(wèn)答
