老師第267題選項該怎么理解
老師268題，講義里只講了call provision和tender offer.A，B，D選項加上了修飾詞該怎么理解。
t分布的kurtosis是大于3的嗎
這個題怎么理解
老師，對數(shù)分布的均值和方差的公式需要背嗎
強化班講義第47頁的例題 題干是“an underlying exposure has a 5-year key-rate '01 of +$23,970. If this key rate exposure can be hedged by trading 5-year bond that itself has a 5-year key rate '01 of $0.048 per 100 face amount, what is the hedge trade”。老師說，這里理解為“持有一份5年期債券，所以應該是用short來對沖”，請問是如何能得出“題干里表示的是持有一份債券，而非short了一份債券”的結論？ 如果利率提升，而債券價格不降反升的話，是否應該是short才對呢？
老師，這個題為什么不折現(xiàn)呢？
老師，IV項為什么有多元共線性，幫忙解答下，謝謝！
此處題中說LIBOR為”4.5% for 3 months” 是不是指3個月的利率為4.5%?。空垎枮槭裁催€需要再乘一次0.25?????♀?因為我感覺只有當4.5%為年利率時才需要再乘0.25
美式看漲和看跌那個不會提前執(zhí)行
內在價值最大的點是max s-k 為何此時 interest rate 是0？ 用希臘字母如何解釋？
請老師解釋下本題，我記得講課時老師說在at-the-money 附近來回移動是一直需要hedge的
這道題是從數(shù)值上判斷的。怎么判斷option value變動的方向是decrease，還是increase？
這道題答案解釋不是太明白什么意思
老師volatility的變化為什么會影響到option的變化
程寶問答
金程問答
