為什么這道題儲(chǔ)存成本不能當(dāng)做一次性成本直接和S0相加，而是要轉(zhuǎn)換成比率和interest rate 相加
課件上不是說(shuō)SIC的懲罰力度最大嗎？
為什么梁老師用的1+3.75%沒有2次方而題目解析雖然用的復(fù)利但是乘2了，梁老師說(shuō)的算的是價(jià)值是一年后的，與題目的解析不符
在探討銀行A的公式時(shí)，是不是因?yàn)槭茿TM call,所以gamma大于0，所以銀行A的公式是delta nomal 減去了一個(gè)數(shù)，因?yàn)榱豪蠋熢谥v解時(shí)沒在提到gamma的正負(fù)
44題自變量不是應(yīng)該不能有多重共線性嗎？為什么b是不是完全多重共線性
老師這道題為什么stock 和 fix income 不乖以它們相應(yīng)的權(quán)重？
48求解答。 還有請(qǐng)幫我說(shuō)明下什么是VaR的次可加性？
您好，請(qǐng)問題中的delta為0.62,個(gè)gamma為1.5是什么含義?為什么計(jì)算gemma neutral的時(shí)候用3000/1.5,而delta neutral的時(shí)候則用2000*0.62?
為什么SE下降，P值就會(huì)變大？ 為什么P值變大，越容易拒絕？
我把具體的步驟拍下來(lái)了
產(chǎn)品百題 106. What is the expected fee to a hedge fund if the fund uses a standard 2 and 20 incentive fee structure with an investment that has a 35% probability of making 55% and a 65% probability of losing 45%? A. 5.71% B. 6.12% C. 3.78% D. 5.28% 請(qǐng)問這道題為什么不用能先求收益的期望來(lái)做呢？
老師，這道題問的是哪個(gè)是優(yōu)點(diǎn) 對(duì)吧？那其他A C D 都是缺點(diǎn)嗎？
老師，能夠幫我說(shuō)明下inverse floater和floater 間的性質(zhì)嗎？ 還有floater 的 duration為什么=0？ 還有這道題最后一個(gè)公式，債券的VAR不是=MD*P*VARy嗎？這里那個(gè)100m*0.66算出來(lái)的值應(yīng)該是VARy對(duì)吧，那P在哪里？
450題 像這樣key rate題目怎么做
就是公式問題，為什么最后還要乘以S? 書本上有這個(gè)公式嗎？
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