這個人要鎖定利率借錢難道不是應(yīng)該買期貨嗎？為什么是賣呢
BSM的假設(shè)之一-no dividends during the life of the derivatives 這里的dividend是derivative的，而不是stock的嗎？
老師 最后一行 就是從7.1折現(xiàn)到4.1就是三個月 可是為什么利率的指數(shù)是0.25乘以2呢？不就應(yīng)該是三個月就可以了嗎
這道題答案選擇D嗎？
波浪線那句話是哪里得出的
請問債券久期凸性 跟 coupon之間的關(guān)系是什么？時間和久期，凸性呈正比，收益率呈反比，coupon和久期呈反比那么和凸性呈什么關(guān)系？
老師 紅色字體寫的公式原本是什么樣的？deltanormal沒見過啊 用的是原資產(chǎn)var乘以duration這是哪個公式
老師 這道題最后選單尾 為什么用的是2.5%而不是5%呢 問題不是說5%level of significance嗎
老師， Eurodollar Futures 不是標(biāo)準(zhǔn)化合約嗎？非定制的。為什么流動性會比定制化的FRA要強(qiáng)？
為什么均值不用ln
美式期權(quán)看漲看跌都有可能提前執(zhí)行嗎
這道題可以用復(fù)制的方法嗎，怎么做
這道題答案有誤吧，未加期權(quán)價格
這道題答案有誤吧，未加期權(quán)價格
這種題為什么不能用計(jì)算器算pv
程寶問答
金程問答