第36題，第二句話表述應該是對的，答案解析是錯的吧。 Theta-對于long都是負的，對于short都是負的
后面關于t bond contract的數(shù)據(jù)在這里是用不到吧 那什么情況下需要分析這些數(shù)據(jù)呢
想確認一下是否是EWMA模型里收益率要用ln，但是GARCH不需要
想問一下這道題問什么不是23*0.04^2/0.05^2，然后如果是one tailed要用到的比較值為什么不是37.12？
老師您好！這道題不知道從何下手，也不太清楚考點。
第47題，鉛筆框起來的部分不理解，怎么由互換的價值等式，推出了久期的等式。如果是組合的就是，應該乘以市值的加權平均做權重啊
老師，請問514題的答案中直接用題目中給的上升概率60%，這個P不是應該用風險中性概率公式求出來嗎？
請老師解釋一下這道題是什么意思
請問老師，這道題答案是5%+（1.3*1.2%）+（-0.75*0.25%）=6.37%，1.2%是如何得出的？
百題量化部分40題，最后的問題到底在問什么？看了答案，感覺說的不是一回事兒啊
如何得出是收浮支固
前三個選項應該用什么去對沖呢
為什么inflation rise導致價格也會上升
我是根據(jù)答案倒推的這個公式，這個公式是怎么來的呢
第45題，用指數(shù)期貨對沖，老師講的是乘以h，及hedge ratio，前面總結公式中寫的是β，兩者是相等的，可以通用嗎？
程寶問答
金程問答
