金程問(wèn)答
懵了視頻里沒(méi)講 CML下個(gè)視頻課才講吧
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這一視頻最后一部分的PPT和下載的PPT對(duì)不上了。 就是下載的PPT 137—231頁(yè)后面這一頁(yè)和視頻上不一樣。
另外cov（x，y）＝e（x-e（x））（y-e（y）） 這里面最外面的這個(gè)e是什么？是x，y收益的加權(quán)平均嗎？
老師課后第二題標(biāo)準(zhǔn)差用的哪個(gè)公式？
這里老師說(shuō)計(jì)算投資組合的波動(dòng)率，，那為什么要給收益率的等式兩邊取平方呢？波動(dòng)率和收益率是兩個(gè)東西吧，怎么就扯到一起了呢？為什么取平方之后，式子里r1就等于δ1呢？
為什么預(yù)期回報(bào)率只能是sml不能是cml呢
答案錯(cuò)了
老師題目講解答案是B，題解答案是A，有矛盾
老師你好！這道題結(jié)果要不要減去4%？
這個(gè)聲音太小了老師！能不能調(diào)試下設(shè)備
為什么集中度風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？
清算是什么意思？巴黎銀行也存在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題（selling straddles）為什么不選巴黎銀行？
請(qǐng)問(wèn)premium 不就是應(yīng)該等于actual的收益率減去expected 的收益率？是題目假定這兩者不相等嗎？還有為什么在計(jì)算surprise時(shí)的收益率又不用加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？是不是因?yàn)檫@是市場(chǎng)上的真實(shí)變動(dòng)而不是預(yù)期收益？不能直接套公式是嘛？
在計(jì)算各因素的超額值時(shí)，例如本題中4.2%-3%得出的1.2%，做減法時(shí)有前后順序的區(qū)分嗎？還是說(shuō)超額的值肯定是正數(shù)？
程寶問(wèn)答
