這個(gè)EVT的極值分布圖中，為何尾部的一些損失的峰度要比EL里的頂點(diǎn)還低呢，不是說尾部風(fēng)險(xiǎn)都是非常大的那種嗎，比如直接把公司搞倒閉了的那種事件，謝謝
20版notes中，principle12 中的supervisors是指的什么，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是銀行內(nèi)部的主管？
第二十題能麻煩老師詳細(xì)寫一下過程嗎？我算的是（8%2+4%2+2%2+1%2+0.5%2）÷4，然后開根號(hào)，可是不對(duì)啊
請(qǐng)問這道選擇是選c，怎么理解謝謝
請(qǐng)問risk advisor director 與 cro 有什么區(qū)別嗎？各自職責(zé)主要是什么，謝謝
這里的答案是1275，我用計(jì)算器 "50" "2nd" "＋"（nCr）"2"得出的結(jié)果是1225，加上前面的50 是1275沒錯(cuò)。但是下面的example3，"80" "2nd" "＋"（nCr）"2" 得出的是正確答案3160，但是老師講課還要額外加上80，那么就是3240，所以我沒有明白
請(qǐng)問老師在測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，Qualitative risk assessment 和 enterprise risk management考試中是否是重點(diǎn)， 因?yàn)槲铱蠢蠋熌孟裨趓isk management 這節(jié)課中注重的是quantitative risk measures。
紙質(zhì)版習(xí)題集錯(cuò)題6
CLO 中的L，是bank loan,是指的銀行之間的同業(yè)貸款嗎？
老師，麻煩第二題能列一下式子嗎 ？我分別做差然后平方然后求和然后除以五然后開根號(hào)，不得這個(gè)數(shù)啊！
請(qǐng)問老師，習(xí)題第一題講解老師寫了這么個(gè)公式，不是很清楚這是什么公式？或者是怎么變形而來的呢？
originate在Ｃ選項(xiàng)和Ｄ選項(xiàng)中分別理解為發(fā)放和持有是否合適？
這里面的volatility是波動(dòng)，是σ2，但是做題的時(shí)候怎么是σ呢？變成了標(biāo)準(zhǔn)差？
紙質(zhì)版習(xí)題集錯(cuò)題5
你好老師，請(qǐng)問最后的公式怎么展開啊 不會(huì)用這個(gè)公式計(jì)算
程寶問答
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