第384題?
老師，2017版NOTES Page130-131的這道例題，我理解currency swap通過未來現(xiàn)金流折現(xiàn)計(jì)算價(jià)值。但是，從T0時(shí)點(diǎn)來說，Company A 付出了175M USD，得到了100M GBP, 按照 1.5 USD/GBP的現(xiàn)價(jià)，公司需要額外付出USD 25M的現(xiàn)金流，而這USD 25M如果不進(jìn)入Currency Swap，也是可以產(chǎn)生價(jià)值的。所以，我的問題是，是否這 USD25M也應(yīng)該記作成本，即計(jì)算currency swap的價(jià)值時(shí)，未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和后，應(yīng)該 -USD 25M的 凈現(xiàn)金流差額。 理解是否哪里有誤？謝謝
請(qǐng)問這題怎么算，continuously compounded returns在這里指什么？
老師麻煩講解下373題。
請(qǐng)問51題，I選項(xiàng)，不是包含正負(fù)0.889嗎？
老師，48題，謝謝！
這道題的C項(xiàng)，的確股價(jià)上漲對(duì)于up-and-in是有利的，促使其生效，但put的payoff=k-St 股價(jià)上漲對(duì)其獲利不利呀
148的第二的陳述句，正態(tài)分布的尖峰就是等于3，為什么不能這么認(rèn)為？
第27題，單邊的是不是應(yīng)該選顯著性水平5%？答案為B？
為什么在sml上面的點(diǎn)是價(jià)格被低估?
126.127這兩道題都沒有明白它在問什么，考點(diǎn)是什么？characteristic function是什么東西？
這道題為什么選D？這個(gè)事件不是因?yàn)闆]有考慮到liquidity risk 嗎？可是選項(xiàng)里說是沒有考慮到illiquidity。LTCM的trading strategy是秘密的，所以沒有向相關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)，為什么不能選A？謝謝老師
老師 653題的CDF是什么意思？讓求90%的es為什么這么求？
老師 劃?rùn)M線這塊是pd的標(biāo)準(zhǔn)差的平方 為什么這么表示
老師 650題為什么這么算 什么是UGD
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