為什么St－K 不貼現(xiàn)。So－ke^-T要貼現(xiàn)。
這道題不太懂??！ 還有老師，為什么這個(gè)是單尾??？
定義里關(guān)于speculator上寫的是use derivatives，stock不屬于derivative而屬于financial products，那炒股的人算不算speculator??？
定義里關(guān)于speculator上寫的是use derivatives，stock不屬于derivative而屬于financial products，那炒股的人算不算speculator啊？
老師 這里紅色公式最后一項(xiàng)是不是少乘以了一個(gè)相關(guān)系數(shù)啊
老師這道題用 平方的期望減去期望的平方 做出來好像是B答案，這里為什么要給除以n-1呢？還有158題也是，不太明白什么時(shí)候要除n-1,什么時(shí)候不需要。
老師您好，第27題答案與上課老師講的不一樣。如果按照老師講的是5%的單尾假設(shè)，那么就要拒絕原假設(shè)了。這道題究竟是哪個(gè)對(duì)呢？
為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)的呀？
老師您好，587題給出的是yield的標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算出來的應(yīng)該是利率的VaR，這里不應(yīng)該考慮用duration轉(zhuǎn)化為bond的VaR嗎？為什么直接用利率VaR來計(jì)算組合VaR呢？
老師您好，這道題為什么選D，同樣的571題都用了平方根法則，這是為什么？麻煩解釋一下謝謝
老師您好，這道題為什么Vega為負(fù)？
CAPM模型是APT模型的一個(gè)特例，畫鉛筆部分，應(yīng)該都是rp才對(duì)，但是CAPM中，是無風(fēng)險(xiǎn)利率，這個(gè)怎么理解？
這道題鉛筆劃線的地方，我理解的意思是，GDP漲了5%。期末時(shí)，應(yīng)該等于6%*（1+5%）
概率不是(-1.64，2.33)中間這部分嗎 不太懂
老師，麻煩問下，習(xí)題363，put期權(quán)的價(jià)值跟時(shí)間T的關(guān)系，為什么不能用put的價(jià)值公式來理解？V（put）=k*e^（-rt）-s，這樣的話期權(quán)的價(jià)值與時(shí)間T是成反比的
程寶問答
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