金程問(wèn)答
老師，根據(jù)21和30題的答案，請(qǐng)問(wèn)return一般都怎么算??？
這道題中賣bronze，說(shuō)明擔(dān)心價(jià)格上漲，那不就是應(yīng)該買futures嗎
如何理解這里的bid-ask spreads,以及wider bid-ask spreads?
請(qǐng)問(wèn)老師154題的答案90±0.4*90是什么意思，沒(méi)看懂
請(qǐng)教老師205題如何得出C答案的
這題gamma如何判斷？按照講義long put/call的gamma不是都是正的嗎
這個(gè)collar期權(quán)貌似講義上沒(méi)有，這題如何理解？是否和牛市看漲期權(quán)一樣？
麻煩老師講解下203題選D的原因。還有為什么β等于0
老師 short call不是應(yīng)該在價(jià)格上升時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)大嗎 為什么選D 謝謝
這道題的原理是什么？我沒(méi)有做到過(guò)同類型的
這題為什么不能選非正態(tài)
①efficient frontier不是一條曲線嗎? 按risk-free rate借入或借出后，點(diǎn)不是在CML線上了嗎，不在曲線上了。如何理解答案解析中的第一句話still efficient ②我們常見(jiàn)的efficient frontier是concave凹的，convex凸的efficient frontier一般在什么時(shí)候出現(xiàn)？
請(qǐng)問(wèn)一下老師198題中為什么選D而不是B
想請(qǐng)問(wèn)一下老師199題目里哪里說(shuō)明了是單尾的
麻煩老師講解下154題，習(xí)題集的答案完全沒(méi)看懂怎么算出來(lái)的。
程寶問(wèn)答
