這題的對沖tbond久期為什么是選擇到期后的久期4.9，不是即期久期5
這題題干如何理解，shortly是指做空嗎？
老師你好，這道題為什么選B？為什么ACD是從股價(jià)上升中獲益？
這題對dividends計(jì)算看不懂意思。
想討論一下習(xí)題集359題，我以為就算利率為零time value也是正的（因?yàn)橛胁▌?dòng)率），這個(gè)題的time value是零，所以我感覺利率應(yīng)該是負(fù)的吧。
做題看到一些名詞，比如presettlement risk,people risk,non-directional risk之類的，上課老師也沒有講，在書上有介紹嗎？完全不了解不知道該怎么做題！
這道題能解釋一下嗎，題目沒有很理解，而且daiwa上課好像沒有講過這個(gè)案例
這里c選項(xiàng)portfolio a的volatility可以計(jì)算嗎
這道題可以講解一下嗎
老師 52題怎么做？謝謝
老師看到我看到我，AB選項(xiàng)不明白，能分析一下嗎？
這里是不是題目出錯(cuò)了，答案是C。BC兩個(gè)都是對的吧，AD都是錯(cuò)的。
請問習(xí)題第四部分452題中 根據(jù)答案解析，計(jì)算clean price是用面值乘以settlement price 乘以 conversion factor,可是老師上課以及講義中沒有提及過這個(gè)公式，請問這個(gè)公式來源于哪里，還有應(yīng)該怎么樣理解？
這道題不大懂
老師您好，conditional distribution是什么？忘記了
程寶問答
金程問答