金程問(wèn)答
圖片中例題是2個(gè)正態(tài)分布的線性組合嗎？是不是這個(gè)混合分布應(yīng)該也是個(gè)正態(tài)分布呢？
此題劃線的句子在這兒有什么含義？參加期貨合約？只要有可以套利的情況，不管是買入期貨還是賣出期貨，都需要參與到期貨中來(lái)，所以說(shuō)，無(wú)論怎么選都會(huì)選它，對(duì)嗎？
這道題目中有兩個(gè)in three months，哪個(gè)是合約機(jī)？哪個(gè)是利率鎖定期？
老師，您好，第五題的正確選項(xiàng)，non-directional risk是什么意思？為什么期權(quán)滿足這個(gè)條件？
為什么這句話是錯(cuò)誤的 CML is useful in computing the required return for individual portfolio.
啊呀呀上面提的問(wèn)題老師在視頻里說(shuō)了，不好意思啦沒(méi)什么問(wèn)題 呵呵~
老師好~請(qǐng)問(wèn)題目中的Bond1和Bond2是什么關(guān)系呢，為什么Bond2貼現(xiàn)的時(shí)候會(huì)用到4%的Coupon呢，不是應(yīng)該6.3%嗎
此題劃線的句子在這兒有什么含義？參加期貨合約？只要有可以套利的情況，不管是買入期貨還是賣出期貨，都需要參與到期貨中來(lái)，所以說(shuō)，無(wú)論怎么選都會(huì)選它，對(duì)嗎？
119中 為什么10/20 這個(gè)系數(shù)不加上去，答案有錯(cuò)嗎
正太分布的一個(gè)特性是location-scale invariance ,也就是random variables derived from other normally distributed random variables will also be normally distributed.那么自變量與因變量之間應(yīng)該只能是線性關(guān)系吧，感覺這個(gè)選項(xiàng)表述的不明確
這道題劃線部分意思是每四個(gè)月分紅一次，還是四個(gè)月后分紅一次。
這道題我算出的結(jié)果是B，答案是A，問(wèn)題出在哪？對(duì)畫線部分的試子表示不能理解，可以直接乘以百分比嗎？
這是一道應(yīng)試的問(wèn)題。圖一例題里，告知浮息債部分的“上一個(gè)付息日”的付息利率5%，而計(jì)算下一個(gè)付息日的coupon值時(shí)也是按照這5%的利率計(jì)算出25,000的價(jià)值。但是我有一個(gè)不明白，上一個(gè)付息日的利率，不能用在下一個(gè)付息日的吧？是否應(yīng)該是用FRA的推算思路，假設(shè)連續(xù)復(fù)利，（9個(gè)月LIBOR）5.6 * 3/4 = （3個(gè)月LIBOR）5.4% *1/4 + （之后6個(gè)月適用的LIBOR）R6 *1/2, 得出 R6 = 5.7%？這個(gè)才是當(dāng)前時(shí)點(diǎn)三個(gè)月后的coupon利率吧？ 或者，考試時(shí)候全部是用上一個(gè)付息日的LIBOR來(lái)計(jì)算下一個(gè)付息日的coupon？
關(guān)于浮息債折現(xiàn)。圖一計(jì)算par=100的浮息債折現(xiàn)到某付息日當(dāng)天的價(jià)值，是用的單利折現(xiàn)。但是圖二折現(xiàn)到兩個(gè)付息日之間的某一天，從后一個(gè)付息日折現(xiàn)過(guò)來(lái)時(shí)，用的是連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)同樣是折現(xiàn)，為何一個(gè)是用單利，一個(gè)是用復(fù)利？
這道題的算式中e的指數(shù)上為什么沒(méi)有負(fù)號(hào)？謝謝啦
程寶問(wèn)答
