老師，這道題我的算法哪里不對? 答案是將storage costs轉(zhuǎn)化成了利率，直接0.45/5.05=8.91%,好像沒有見過這樣的轉(zhuǎn)化成利率的方法，怎么理解？這道題一定要將cost轉(zhuǎn)化為rate嗎，不可以直接減去cost的現(xiàn)值嗎？
有效前沿不是包括了所有的資產(chǎn)組合嗎，為什么還會變
為什么at the money 的時候theta最大啊～
楊老師和幺老師講的內(nèi)容雖然是不同的，一個是bond，一個是股票。但我感覺數(shù)學(xué)原理是一樣的啊，都是用一個一階導(dǎo)和一個二階導(dǎo)去approximate真實(shí)變動。 可是為什么楊老師講的時候說某點(diǎn)向左，actual大于approximate的值，向右是小于，而幺老師說兩遍都一樣都是小于啊
我覺得C比較正確。順便能幫我分清一下凸凹性嗎？
CML中市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險應(yīng)該是最小的，且只有系統(tǒng)性風(fēng)險，在SML中，市場組合的系統(tǒng)性風(fēng)險為1,為什么有系統(tǒng)性風(fēng)險小于1（市場組合）的股票呢？
CML中既然非系統(tǒng)風(fēng)險是可分散的，而系統(tǒng)風(fēng)險是不可控的，所以我們無論怎么控制系統(tǒng)風(fēng)險都是沒用的，所以我們是不是更應(yīng)該關(guān)注如何構(gòu)造組合消除或分散非系統(tǒng)風(fēng)險而不用關(guān)注系統(tǒng)風(fēng)險？
老師27頁練習(xí)1，我列的式子 e^(5%*0.5)=(1+r）^0.5 結(jié)果算出來是5.13%，和答案不一樣。請教～
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
美式看跌期權(quán)的價值下限，k為什么不折現(xiàn)不是很理解，是因?yàn)闀r間不能確定嗎？只要不是當(dāng)天行權(quán)，這個價值不就得需要折現(xiàn)嗎？請老師賜教。
162題不明白，劃紅線那句，為什么增加樣本容量會帶來從多于一個總體抽樣的風(fēng)險？
如果說兩個正態(tài)分布的線性組合是正態(tài)分布，為什么那個mixture distribution 會左偏？
這道題可以解釋一下么，謝謝～
此題的A和B兩選項(xiàng)如何理解
第250題的C和D選項(xiàng)不明白
程寶問答
金程問答