金程問(wèn)答
請(qǐng)教老師，獨(dú)立 同 分布，具體說(shuō)的同 是 均值相同？還是是常數(shù)呢？分布是 不一樣非得是正太，只要是同一個(gè)分布就可以？
這個(gè)第c問(wèn)題的標(biāo)準(zhǔn)差怎么求，麻煩把計(jì)算過(guò)程詳細(xì)地寫(xiě)一份吧？怎么算都算不對(duì)。老師。
老師您好，為什么RT=（1+2.5%）^4-1呢？為什么要減1呢？
第2個(gè)公式，考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值了吧？因?yàn)榭紤]利息了呀，請(qǐng)教老師
the size of test這里兩個(gè)老師講的不一樣，哪個(gè)是正確的?
L4為什么能被替代？在這不懂了，請(qǐng)老師指點(diǎn)一二，謝謝
請(qǐng)教老師這里T是表示數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)？H是滯后滯后期數(shù)么
在這里，不能說(shuō)是MA里面的Yt和Yt-2沒(méi)關(guān)系吧？如果是MA(2)那就和前一天的shork和前兩天的shork有關(guān)系啦？
請(qǐng)教老師，可以理解為AR描述的包含了MA模型中描述的觀測(cè)值之間的關(guān)系么？因?yàn)镸A描述的只是shock部分，而AR描述的比較全面……
在這有些迷糊了，Yt和Yt減去1，不是滯后1天么？它倆的方差怎么能是gama 0呢？
請(qǐng)教老師，在這里的persistance，就是類(lèi)似于均值回歸中的，對(duì)么？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖荈分布？而一元回歸用的是t分布？ 一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類(lèi)似于m1=m2 =0嗎？
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
老師您好，2:06:54老師說(shuō)的帶進(jìn)去就可以是帶什么進(jìn)去呢？
請(qǐng)教老師，這里的K的數(shù)量需要包含這個(gè)極端值么
程寶問(wèn)答
