BP-test和LB-test是不是應(yīng)用于檢驗(yàn)自相關(guān)性？原假設(shè)都是rho1=rho2=……=rhon=0？那么JB-test呢？
為什么這里x或y的下標(biāo)一定要帶個(gè)j？
老師我想問一下如果是var (3A - 2B), 那么后面應(yīng)該是-2ab*cov(x,y)嗎？ 還是+？
完全看不懂解析，不知道如何下手
為什么不用除以根號(hào)N
老師我想問一下算variance的時(shí)候?yàn)槭裁床怀裕╪-1）呢
為什么要用t分布？
這里不是weekly嗎為什么還除以根號(hào)52而不是根號(hào)5呢？
沒聽懂，麻煩老師再講一遍
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
為什么 two-day volatility of the stock的結(jié)果是變成求volatility(R1+R2)?？床欢?
不是t分布嗎這個(gè)人講的什么
綠色部分，earning drop 基尼系數(shù)是計(jì)算否正確？
大樣本情況下，方差未知，選擇t或者z不是都可以么？為什么本題說只能選擇z？
怎么去判斷查表的時(shí)候的自由度是多少啊，自由度是根據(jù)什么來判斷的？
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