siv是什么？
為什么沒給rf還能算SR TR呢，直接用收益率除以波動率或者是貝塔么
哪里能下載教材？
對沖基金有什么不一樣的？
那對沖策略需要告知嗎？
3是什么？
d選項怎么了！
v=-15%是不是應(yīng)該不包括呀？因?yàn)槿emi-v(Rp-Rmar)?
老師 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己嗎？這是我之前記的筆記 但我總感覺應(yīng)該是反過來的呢
這個題用的APT里面哪一個原理？宏觀因子還是基本面？怎么理解的？
講以上不是discount to investment banks嗎
completeness 不是不包括所有風(fēng)險嗎，它用了universal，B選項應(yīng)該不對呀
APT模型是用的增長率還是增長過后的數(shù)值
這道題應(yīng)該是除以4，求樣本標(biāo)準(zhǔn)差吧。
這個題說的是收集了過去10年，所以我選擇夏普是因?yàn)橹v課說的sharpe適合總結(jié)過去。但老師的翻譯跟講解我理解不了，麻煩再講一下
程寶問答
金程問答