老師，能具體講一下尼克李森所進(jìn)行的交易嗎？有一個(gè)是short straddle 還有一個(gè)是啥呀？
請(qǐng)問E(Rm)有可能小于Rf嗎？謝謝。
D錯(cuò)在哪了
做題計(jì)算什么時(shí)候要除n什么時(shí)候n-1？能詳細(xì)的講解一下嗎
老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)啊？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
請(qǐng)問老師這一題考的是Federal reserve和US政府的措施區(qū)分嗎？考試時(shí)會(huì)考這么細(xì)嗎？
不太懂為什么一個(gè)要加原來的return一個(gè)不用？
老師，有兩個(gè)問題：1.表里面的概率加起來≠1，為什么不調(diào)整呢？2.解析的分子是對(duì)應(yīng)哪兩個(gè)數(shù)??？
老師您好，這個(gè)vasicek模型和WCDR一般怎么考？多謝老師！
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險(xiǎn)嗎 沒有嗎 為什么會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不能完全分散嗎，這里為什么說不收系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響
多因素是不是告訴我們系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以對(duì)沖
所以說cro到底屬不屬于董事會(huì)
老師，這道題的D選項(xiàng)怎么理解？
老師您好，那個(gè)CML線中，borrow portfolio是持有超過100%的risky asset是吧？
程寶問答
金程問答