金程問(wèn)答
這個(gè)題說(shuō)的是收集了過(guò)去10年，所以我選擇夏普是因?yàn)橹v課說(shuō)的sharpe適合總結(jié)過(guò)去。但老師的翻譯跟講解我理解不了，麻煩再講一下
對(duì)沖到底會(huì)不會(huì)增加價(jià)值，課堂講的是不能增加，但有的選項(xiàng)被認(rèn)為是對(duì)的又說(shuō)可以增加
為什么不選d，b怎么理解？
利率上升指的是不是利息變多了
這個(gè)C為什么錯(cuò)了？
還是不太明白，德國(guó)金屬公司有一個(gè)long forward的頭寸，那么它應(yīng)該是要追求一個(gè)P下降時(shí)能獲利的對(duì)沖，也就是long hedge，此時(shí)short the basis，回報(bào)是- F0-(St-Ft)，當(dāng)St
老師，用計(jì)算器計(jì)算的時(shí)候怎么把先前的數(shù)據(jù)清零？不是每個(gè)y都填零吧
B選項(xiàng)什么意思
能不能講一下每個(gè)選項(xiàng)，這老師視頻講解啥都沒(méi)說(shuō)
什么實(shí)線什么虛線，哪里講過(guò)？沒(méi)見(jiàn)過(guò)?。?
C什么意思??？什么分層？multiple 是啥？
這第二個(gè)是什么？risk capacity or risk appetite ？為什么
想問(wèn)一下forward是looking forward嗎
loan久期更大 說(shuō)明該銀行是借短投長(zhǎng)的啊 為什么利率風(fēng)險(xiǎn)小 我記得有個(gè)案例就是利率上升導(dǎo)致銀行虧損 那利率風(fēng)險(xiǎn)同樣很高啊
阿爾法不是已知了嗎？為什么不直接除以貝塔??？為什么要把阿爾法寫到risk free的位置上？
程寶問(wèn)答
