老師，這題不明白
利率變動(dòng)一個(gè)BP，期貨價(jià)值變動(dòng)25USD，這里的利率是不是指期貨合約中約定的利率？
pv在2005.1.1的時(shí)候?yàn)?140.29。為什么變到2005.4.1的時(shí)候是1140.29^(1+4%)3/12^2。我就是不明白為什么這個(gè)指數(shù)像要乘2.老師說是因?yàn)橐荒陜善赾oupon.但我這里關(guān)coupon啥事，不只是算PV嗎。3/12我可有理解。因?yàn)橄喔羧齻€(gè)月。乘二不太明白
當(dāng)零息債違約的時(shí)候，債權(quán)人有權(quán)獲得初始購買價(jià)格加上應(yīng)計(jì)利息，零息債除了本金沒有其它現(xiàn)金流，這個(gè)應(yīng)計(jì)利息是從哪里來的？
為什么不能直接S+u呢 要把u變成利率形式
就是從選項(xiàng)來看是支固定還是浮動(dòng)嗎 那D還是receive啊
settlement date是計(jì)算payoff的日子嗎 叫做合約到期日？
15年零兩個(gè)月 為什么往下算三個(gè)月的整數(shù)倍是15年？？
為什么quote 就是折扣率呢
在對(duì)題目的解析中，說只有兩值期權(quán)的收益是不連續(xù)的，是不是針對(duì)2020年之前的情況，現(xiàn)在還要加上Gap Option？
straddle是long一個(gè)put long一個(gè)call嗎 strangle也是嗎
為什么在攤銷時(shí) P1=1呢 可以等于61嗎
為什么要按面值100計(jì)算呢 哪里寫了呀
這個(gè)題中是不是要用第四門知識(shí)解答啊 感覺不太懂
前面都懂了 最后這里買期貨賣現(xiàn)貨怎么對(duì)應(yīng)到選項(xiàng)還是有點(diǎn)不懂 有沒有什么比較通俗易懂的解釋
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