金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)FRA公式的分母折現(xiàn)回T時(shí)間，為什么分母不是（1+R/m)mt次方??？
我能夠明白為什么這題要用連續(xù)復(fù)利的公式。但是為什么storage cost(u)要變化為百分比形式呢。在基礎(chǔ)班里u就是現(xiàn)金形式啊，只有收益率才是百分比形式啊。這道題一開始也給了數(shù)字，為什么要把u轉(zhuǎn)化為百分比呢
老師您好，我想問(wèn)一下這道題為什么不用攤銷現(xiàn)金流，攤銷現(xiàn)金流只能來(lái)算每一期償還的本金嗎
老師，為什么n=6呢？
題中所講的那個(gè)圖是怎么畫出來(lái)的啊
為什么做short hedge是long basis呢
老師，為什么這道題的C選項(xiàng)后半部分 short XYZ put option用的不是XYZ table里的第一排數(shù)據(jù)呢 K=7.5， Put= 0.15; -MAX (7.5- 8.13, 0)+0.15?
老師好，請(qǐng)問(wèn)F=Se^（r-q）T 這個(gè)公式，當(dāng)F > S 的時(shí)候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個(gè)小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個(gè)數(shù)字的列子
這里對(duì)于美國(guó)公司有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)英國(guó)公司應(yīng)該是有交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)對(duì)嗎
為什么可以買回相當(dāng)于call option
Exercise1里面這個(gè)女的害怕未來(lái)的市場(chǎng)利率變化，難道她不應(yīng)該支出市場(chǎng)利率然后接受固定利率嗎？
在cfa里，usd/eur:表示的是一歐元等于多少usd吧。eur是domestic currency。所以在frm里，它倒過(guò)來(lái)表示了是嗎
為什么convenienceyield要體現(xiàn)在r上面呢，那不也是一筆收益嗎，和storage cost 不是類似的嗎
課后練習(xí)題說(shuō)payoff就是T=2時(shí)的，settlement是t=2的payoff折現(xiàn)回來(lái)t=1.然后value就是payoff折現(xiàn)回t=0.對(duì)嗎
這里的遠(yuǎn)期60是指標(biāo)價(jià)的遠(yuǎn)期匯率是60，求基礎(chǔ)貨幣嗎遠(yuǎn)期匯率嗎，老師舉得例子，聽的不大明白
程寶問(wèn)答
