這里為啥long stocks and short 1call option 就可以對沖？是因為原來是short stocks and buy 1 call ？
這里CAD是啥意思
普通債券也會用到和計算有效凸性嗎
老師能不能再說一下ρ和delta，long-term /short-term的影響？
債券的久期和凸性公式，后半部分是“+”號，delta-gamma法計算var債券的公式，后半部分是“-”號？我寫的是正確的吧？
這道題的每個數(shù)字可不可以詳細寫一下計算過程，這個1，3.5，2，101，103.5，102都是怎么運算出來的，整個解題過程可不可以完整寫一下？
這里老師說久期在第三門課學過，但是第三門課好像沒有學久期。看了一下四門課好像都沒有涉及久期的，是一級不考么？
這里第一題為什么是求單個資產(chǎn)loss的方差而不是求組合的呀
聲譽風險屬于操作風險？不是吧？
這道題目問的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計算公式，這樣不嚴謹吧？畢竟題目也沒說明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
為什么就“理應”小了呢？麻煩老師再解釋一下吧
這道題計算標的資產(chǎn)的VaR時候，標的資產(chǎn)價值在at the money時候就是股價S？
老師，第二步，bond VaR的公式里面的絕對值符號，講義里面好像沒有絕對值？那什么時候加上絕對值符號，什么時候不加呢？ 另外，delta-gamma下，債券的VaR=-MD×P×VaRy-0.5×C×P×VaRy平方?jīng)]有絕對值符號，而期權(quán)的VaR公式中的delta加了絕對值。 對于“負號”“絕對值”，有點迷惑，請老師幫忙解釋一下，謝謝
老師，var損失不該是左側(cè)單尾部分了么？
2年的關(guān)鍵利率的沖擊，到5年的關(guān)鍵利率那兒不是線性遞減為零了？那影響不該是零了么？
程寶問答
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