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蒙特卡洛模擬基于正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)嗎？是否要求數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布？

麻煩翻譯并解釋這道題謝謝

請翻譯并解釋這道題謝謝

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老師，如果這里是short position,gamma is negative, then delta-normal的計算就是偏低了， 因為少減了一個負(fù)值。和蒙特卡洛模擬法比較起來 which is accurate, delta normal is lower. 對嗎

這考的概率大不大呀，感覺有點偏，雖然是書上的內(nèi)容

delta中性是什么意思？請詳細(xì)解釋一下。謝謝老師

這里dp是啥，還有前邊那個VaR公式里邊，dP和df代表的是什么？

這道題的q不用管么？一般不是要在S0上做調(diào)整？

3.6*10000000*0093=334800吧？

是不是說反了？ 持有期權(quán)，多頭，是＜0吧 賣出期權(quán)，空頭，是＞0吧

隨時時間臨近，折價債券價格要上升至面值、溢價債券價格要下降至面值吧？老師是不是說反了？

隱含波動率的公式是啥來著

d1根據(jù)公式可以求出來吧？查表和線性插值法計算出來具體的delta數(shù)值？

這個老師解釋350是未來的價格，不太對吧？350不是期權(quán)的價值？22000是標(biāo)的指數(shù)的價值。