為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師，看到這道題涉及到了 call option和strike price，是不是要聽完后面option的課程再來做？ 目前只聽完了swap的課程
老師，為什么這里市場價(jià)格偏低，所以Long 期貨，short 現(xiàn)貨？ Long期貨的意思是鎖定未來以一個更高的匯率買入美元的意思嗎？ 這里有點(diǎn)迷
老師，這個net interest margin其實(shí)是問什么??？我看解題過程基本都是按照成本率，收益率的這個rate來算，不用每一步去乘以成本算出具體的收益/成本嗎？感覺這樣不太容易理解
老師，這個Currency swap的兩種計(jì)算方式有更推薦哪一種嗎？ 看起來感覺第一種（一個long bonds一個short bond）更容易記住和計(jì)算
老師，value the swap就是要換算成標(biāo)的貨幣的價(jià)值是嗎？ 我看最后轉(zhuǎn)換成了GBP，而不是轉(zhuǎn)換成EUR
老師，按計(jì)算器這里，為什么FV是0？意思是Future的時(shí)刻，除了260000的現(xiàn)金流，沒有其他價(jià)值對嗎？
老師，這個V原+V新=2033969，里的Value指的是哪一時(shí)刻？ 0時(shí)刻嗎？ 因?yàn)閂新是在0時(shí)刻enter，所以V新=0嗎？那V原在0時(shí)刻為什么不是0呢，因?yàn)樗?時(shí)刻之前就enter了嗎？
老師，fixed coupon rate可以由floating和inverse floating構(gòu)成，這個知識點(diǎn)在講義哪里？然后收浮的對沖是支浮收固對嗎？在swap章節(jié)講嗎
老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個知識點(diǎn)在哪里？
然后，視頻最后有關(guān)FRA和Eurodollar future結(jié)算的講解沒聽明白，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨有0，T1，T2時(shí)刻分別指什么？
老師，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具體是在講義哪里講的？
老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話，是不是綠色部分寫成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個知識點(diǎn)在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動價(jià)格變動25的知識點(diǎn)在哪里？
老師，Bond的報(bào)價(jià)都是以面值100對嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對嗎
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