老師,為什么STRIPS相對付息債券的流動性是好的?
這個老師解析的好差啊,聽見這聲音就知道了
Barbell和bullet bond的相關(guān)知識點(diǎn)在哪里呀? 為什么barbell凸性更大呢? 凸性更大只能說明漲多跌少特性更明顯,相對更利于投資者,但并不能代表債券表現(xiàn)對嗎
Modified duration和effective duration是一個意思嗎? 因?yàn)锳選項(xiàng)我用了effective duration的公式算出來也是20。老師講的這個求導(dǎo)過程考試會考嗎
老師你說蝶式價差的下限是所有期權(quán)費(fèi)之間的差額,這句話什么意思?
怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換?
買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)被視作處于同一市場方向,而賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)則被視作處于相反方向。如何理解這句話
老師能不能總結(jié)一下或者有什么方法判斷n是要取n-1的,我知道無偏的方差要乘1/(n-1),但中心極限定理卻是樣本量n,但t分布自由度又是n-1,有點(diǎn)昏頭
老師,D選項(xiàng)的知識點(diǎn)在哪里
超額峰度是什么
老師,沒太懂為什么未來interest rate下降的話寧愿選擇零息債? coupon拿到后不是可以進(jìn)行再投資嗎,就算利率跌破6%,你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎?
老師,請問bond- equivalent basis在這個題中的意思嗎? 起到什么提示作用呢
老師,可以再講下為什么upward sloping隨著coupon上升,YTM下降嗎?這個upward sloping指的是什么
怎么區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和總體標(biāo)準(zhǔn)差
請問這個公式里面,同樣是收益,為什么市場是預(yù)期收益?股票資產(chǎn)是真實(shí)的收益呢?
程寶問答