金程問(wèn)答
老師，為什么STRIPS相對(duì)付息債券的流動(dòng)性是好的？
這個(gè)老師解析的好差啊，聽(tīng)見(jiàn)這聲音就知道了
Barbell和bullet bond的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)在哪里呀？ 為什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能說(shuō)明漲多跌少特性更明顯，相對(duì)更利于投資者，但并不能代表債券表現(xiàn)對(duì)嗎
Modified duration和effective duration是一個(gè)意思嗎？ 因?yàn)锳選項(xiàng)我用了effective duration的公式算出來(lái)也是20。老師講的這個(gè)求導(dǎo)過(guò)程考試會(huì)考嗎
老師你說(shuō)蝶式價(jià)差的下限是所有期權(quán)費(fèi)之間的差額，這句話什么意思？
怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換？
買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)被視作處于同一市場(chǎng)方向，而賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)則被視作處于相反方向。如何理解這句話
老師能不能總結(jié)一下或者有什么方法判斷n是要取n-1的，我知道無(wú)偏的方差要乘1/（n-1），但中心極限定理卻是樣本量n，但t分布自由度又是n-1，有點(diǎn)昏頭
老師，D選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
超額峰度是什么
老師，沒(méi)太懂為什么未來(lái)interest rate下降的話寧愿選擇零息債？ coupon拿到后不是可以進(jìn)行再投資嗎，就算利率跌破6%，你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)bond- equivalent basis在這個(gè)題中的意思嗎？ 起到什么提示作用呢
老師，可以再講下為什么upward sloping隨著coupon上升，YTM下降嗎？這個(gè)upward sloping指的是什么
怎么區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和總體標(biāo)準(zhǔn)差
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式里面，同樣是收益，為什么市場(chǎng)是預(yù)期收益？股票資產(chǎn)是真實(shí)的收益呢？
程寶問(wèn)答
