老師，D選項還是不明白，麻煩再講一下謝謝
老師，請問這個Nd1 Nd2的知識點在講義哪里有講??？ 然后regular call的這個計算公式等，好像都沒看到
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權(quán)重變大，但YTM就上升了？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權(quán)重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號？ 我看如果沒有輸入負(fù)號的話，cpt 1/N顯示error
老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
老師，這個彌補(bǔ)性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績費還會再還給投資者？
這個擇時交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
老師，首先late trading，基金公司不是都會設(shè)置申贖截止時間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
老師，可以再講一下A和D選項嗎
老師，比較疑惑的一點是，option value其實指的是什么？
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計算多因素模型時P Q R 三個要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
是選擇一個求 RSS，然后選擇 m 次求 RSS 的 平均值的意思嘛？那后面所說的第二個模型又是什么意思呢？選擇最小值又是選擇什么的最小值
老師，OTM是怎么計算的？ 都是當(dāng)前價格減去執(zhí)行價格嗎？ 不管是call還是put都是一樣嗎
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
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