視頻無法加速
老師，左右兩邊同時(shí)乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，請(qǐng)問科學(xué)計(jì)算器開三次方怎么按
老師，為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因?yàn)槟氵@里計(jì)算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實(shí)和initial price不是對(duì)應(yīng)同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會(huì)變嗎？ 剛才不是說實(shí)際運(yùn)用中，比如公司債會(huì)用bp來報(bào)價(jià)，也就相當(dāng)于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
老師，D選項(xiàng)還是不明白，麻煩再講一下謝謝
老師，請(qǐng)問這個(gè)Nd1 Nd2的知識(shí)點(diǎn)在講義哪里有講??？ 然后regular call的這個(gè)計(jì)算公式等，好像都沒看到
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權(quán)重變大，但YTM就上升了？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權(quán)重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
老師，這個(gè)彌補(bǔ)性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績(jī)費(fèi)還會(huì)再還給投資者？
這個(gè)擇時(shí)交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
程寶問答
金程問答