金程問(wèn)答
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
老師，因?yàn)閱?wèn)題問(wèn)的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
為什么Long USD futures就意味著short CHF future？這道題感覺(jué)好繞
老師，因Future價(jià)格低所以得出結(jié)論Long futures，short spot，但為什么都是對(duì)應(yīng)的USD呢？就因?yàn)轭}目說(shuō)了USD是標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ 然后為什么借USD賣出就意味著買CHF現(xiàn)貨？
老師，為什么價(jià)格是98對(duì)應(yīng)的利率是2%，價(jià)格是97.2對(duì)應(yīng)的利率是2.8%？然后為什么一個(gè)基點(diǎn)對(duì)應(yīng)的價(jià)格變化是25？請(qǐng)問(wèn)這些知識(shí)點(diǎn)分別在講義哪里呀？
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
老師，這個(gè)公式分母近似等于1的話，不應(yīng)該是R nominal=R real嗎？
老師，這里分別要除以n-1的知識(shí)點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n是嗎
老師，95%置信區(qū)間是5.99是怎么查出來(lái)的？ 然后White檢測(cè)的test statistic是n R平方是嗎？這個(gè)考試也會(huì)考到，n是什么？知識(shí)點(diǎn)可以找一下嗎
我沒(méi)有搞明白邏輯，考試計(jì)算器可以直接算出嗎？
A起點(diǎn)96.12那么期末為什么是100
老師！我是一點(diǎn)都沒(méi)搞懂，0.2和0.8怎么算出來(lái)的？
老師，C選項(xiàng)可以再講一下嗎？是涉及到哪個(gè)公式嗎
老師，B選項(xiàng)，n-k-1不是殘差的自由度嗎
老師，這道題應(yīng)該是單尾吧？然后查表的話，就是查one tail 0.05，df=14的數(shù)值就好了對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
