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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎上的收呀，就是我覺得應該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
講義以及視頻中，提到CDF性質時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質應為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應該獲得期權費嗎？為什么獲得的期權費要在價值中減掉而不是加上呢？
這個公式里，是否需要注意F跟S里標價貨幣跟基礎貨幣之間的關系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個公式，不需要注意這點。
不太明白，開始t0時刻S＞F，是backwards的，過一段時間到T1，因為lease rate 升高，T1時刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉的才對吧。
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個公式就不對呀？
當S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說這里的利率與公式里的利率不一樣？
這里的對沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動一個單位價格變動多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
B選項 backwardation情況下，S>F，此時對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
此處是關于累計分布函數(shù)的知識點。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應該如何表達？這個和CFA表達遠期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
程寶問答
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