21題，可以直接帶入credit loss問題的standard deviation公式嗎？也就是sqrt(PD(1-PD))*LGD*EAD,老師這里的講解相當(dāng)于是把公式推導(dǎo)了一遍？
請問這道題怎么做的？
為什么算不錯答案，是我的公式和代入的數(shù)據(jù)有什么問題嗎？謝謝
老師這里2個資產(chǎn)當(dāng)segma相等時是不是寫錯了，應(yīng)該是2segma^2＋2pwegma^2才對
請問這道題的詳細(xì)解答是怎樣的
老師，我想問一下59題，為什么肥尾是風(fēng)險上升的表現(xiàn)呢？尖峰肥尾的分布不是都集中于均值附近，所以波動率較低，風(fēng)險較小啊。
60和61題，運(yùn)用平方根法則轉(zhuǎn)換，為什么60題是根號10/252，而61題是根號10/2？
老師，請問42題A選項，能否再說明一下呢？如果要對沖的話，題干中short put的delta>0，那我認(rèn)為delta<0也可以做long put 呀，選項中賣出期貨為什么能確定Delta一定小于0呢
請問56題為什么使用鏡像復(fù)制做出來的結(jié)果與答案不一樣，是用AB復(fù)制出C嗎？
56題 1、A選項，為什么看Rho可以判斷是否存在風(fēng)險分散化？ 2、不是很看得懂BC選項中Var()的表示，哪個概率是exceed對應(yīng)的，哪個概率是not exceed對應(yīng)的 3、on 90 out of 100 days,這個時間 要怎么看怎么翻譯 4、B選項是說道了時間，是正確的，但是C選項說到時間，又說Var不能衡量時間？？
746題為何要講是upward slope，不講會有影響嗎
746題為何要講是upward slope，不講會有影響嗎
54題是怎么得出Vega小于0的？
想知道bcd為什么錯
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程寶問答
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