36題是怎么能把外匯看成是分紅的呢？獲利了嗎。。
老師，第九題上，不是二叉樹無線增加趨近于BS模型么，答案說的是short啊
35題，為什么求d1時，S不需要考慮分紅？即S為什么不等于Se^-qt?
老師這里的 PMT = 1.8 和I/Y = 8 如何理解？
老師，5%損失不應(yīng)該分解為1%損失10m，2.5%損失18m，1.5%損失25m，然后求期望嗎。
為什么期權(quán)的價值會隨著時間的衰減啊
回測需要大量真實歷史數(shù)據(jù)，壓力測試本身只需要很少的市場數(shù)據(jù)。會不會矛盾呢？沒有大量數(shù)據(jù)可以用來回測啊？
老師，我寫的兩個公式，有什么區(qū)別？又分別是在什么類型的題目使用
老師您好 720題的C選項我有疑惑 對于covered call而言 如果是long 就是buy asset short call. 這里說的是write a covered call 那就是short asset long call???既然是long call了 gamma不應(yīng)該大于零嗎？ 謝謝老師講解
nd1、nd2查表的表在哪里有呢，想先自己看看，怕到時不會查
為什么圖一第二次下降還是810沒變，而圖二第二次下降就乘以0.8變成48
?？级?第32題中老師復(fù)習(xí)的EWMA模型和GARCH模型，說到EWMA模型中過去K天的數(shù)據(jù)權(quán)重指的是過去K天收益率的權(quán)重還是過去K天方差的權(quán)重呢？
老師，我想請問一下本題為什么B是錯的。首先，如果按照類似題型復(fù)制做出來的bond C的價值是92.98，小于題目給的100，按低買高賣的道理，這個bond C應(yīng)該是賣出啊，為什么選擇買入呢？類似套利這種題型如果判斷高估和低估應(yīng)該是算出來的值大于理論值是long還是short呢？
這題怎么寫
這題怎么寫
程寶問答
金程問答