金程問(wèn)答
為什么第七題，不需要乘上各個(gè)bond的權(quán)重？
Bsm 模型也是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)嗎？假設(shè)投資者都是分險(xiǎn)中性的？我只記得二叉樹(shù)是呀！
11的A怎么理解
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說(shuō)今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
老師，請(qǐng)問(wèn)PD的計(jì)算公式是什么
老師，請(qǐng)問(wèn)conditional var就是es嗎？unconditional var是什么呢
老師，請(qǐng)問(wèn)那c選擇中說(shuō)的absolute change是正確的嗎
對(duì)于 up and in put option來(lái)說(shuō) 如果 S從低于barrier達(dá)到了barrier 他in了 如果價(jià)格再跌回barrier以下 還會(huì)out嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么investment nanking 沒(méi)有在講義里出現(xiàn)呢？謝謝
這道題不能用風(fēng)險(xiǎn)中性的概率公式來(lái)求嗎？
為什么不是A選項(xiàng)呢？
為什么不是A選項(xiàng)呢？
老師EWMA和GARCH模型中Rn－1怎么算呀，我記得老師說(shuō)對(duì)數(shù)收益率也可以，普通的收益率也可以，可是這個(gè)80題里面，不同的計(jì)算方法選擇的答案就是不一樣的啊
老師，請(qǐng)問(wèn)S為什么不用strike price呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)SGD是什么意思
程寶問(wèn)答
