求Var的公式，不是均值-Z*標準差嗎，怎么老師寫的公式直接變成了Z*標準差
53題，為什么是乘10萬，而不是乘300萬呢
51題，是不是，不管是call 或者put option，當(dāng)delta趨于0的時候，受到股票價格變動的影響都沒那么大？
45題，A選項，如果是站在short方的話，theta是positive嗎
老師，解釋一下，為什么這個put,theta是大于0
老師，這個VaR的公式在哪里？
正態(tài)分布的單尾和雙尾對應(yīng)的分位點重點的幾個，沒有記住，怎么辦，總是混淆，還有就是VAR是單尾是么？
21題能不能直接用課上教的單筆貸款的違約方差公式去計算呢？
55什么意思？
老師，本題這個公式是建立在兩天中每一天的波動率都相同的情況下吧，但是假設(shè)它們相同的依據(jù)是什么呢？
老師，這個60題怎么理解的呢？為什么解析中是按照根號下10/252來計算的？
習(xí)題冊（紙質(zhì))665和666題如何求解
如果at the money時是K=S，那350不是S嗎
老師，我想問一下，本題為什么value不是350呢，delta normal中d(s)不應(yīng)該是用S0或者St嗎？
老師，putable bond的價格變動對putable option的價格有什么影響？
程寶問答
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