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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
您好，老師在這里講到一致性風險度量給每一個數據計算了權重，并且列出了權重的計算公式。這與后面講到的半參數數法中給每一個數據配權重有什么區(qū)別？
146頁這里講錯了吧，cml圖里A點的系統(tǒng)性風險應該是圖中黃線得出的sigmaA,比sigmaM小，而sml圖里A點beta=2，這兩個A點不可能對應同一種資產。
老師您好！請問考試會出這么不嚴謹的題目么？Residual Risk我覺得是Tracking Error Volatility，但用Fund A(9.3%-7.4%)/(15.3%-14%)的話得出來是1.4!=0.8，我就一直在考慮是否Fund和Benchmark Portfolio有相關性
老師，C選項說federal fund market只在交易日開放，那我想問銀行的工作日跟交易日不是一樣的嗎，那么銀行缺流動性了不也是在交易日才會發(fā)生的嗎？
老師：1、這題麻煩再講解一下聯合概率和條件概率，無記憶性。2、如果給的是第一年第二年都不違約，第三年違約這個概率怎么求？
這里所說的on-the-run是和流動性風險那章的on-the-run-bond一個意思嗎？都是指剛發(fā)型的？然后這段話的意思是，假設剛發(fā)行的債券也不會比已經流通的更吃香，價格更高？
PD是大幅下降，那么我應該理解為PD足夠低，在PD足夠低時，相關性上升，不是沒有太大影響嗎？所以這一題應該只考慮PD下降的影響。這么考慮的錯誤在哪里？
老師，這題說信用風險沒被對沖，但利率和流動性風險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
老師好，我們日常做盡調時，一般會關注投資經理的過往業(yè)績和產品的歷史表現，為什么在這里是不重要呢？是對沖基金的歷史業(yè)績沒有可參考性嗎？
而且老師為什么不能用PD來分析，您視頻里也說了如果經歷財務困境那么公司的PD會上升，那么A選項 為什么不能用PD上升，ρ不變，損失可能性上升，因此senior和equity價值都下降
這題，2個不同CI的VAR用同樣的CI的回測，解題用的算VAR的顯著性水平不同來理power of test對吧？那有沒有計算是一個CI，回測是兩個CI，這種咋辦？
老師，我理解您問題回答里說的這些原因，但是這個講義上說的資產大類之間整合很有難度以及很少有人精通多個大類，這跟導致資產大類間流動性風險溢價更小有什么必然聯系呢？
老師，經過流動性調整的Var，是指市場Var吧？然后想擴展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機構或者某個金融產品？還有信用風險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
“CML線的橫坐標是總風險，因此CML線上的點代表的是充分分散的有效的投資組合?！崩蠋?，雖然CML的橫坐標是總風險，但在CML上的點都只有系統(tǒng)性風險，這樣說對嗎？
可能性大， 所以這里說是higher interest rate risk嗎？即interest rate變動可能帶來損失等
程寶問答
金程問答
