老師您好，這題為什么要對分紅進行折現(xiàn)，而且分紅是每四個月給一次，那這里的期限是八個月，應該是給兩次呀？為什么按四個月的利率進行折現(xiàn)的？
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應該是s-f嗎
老師，第11題現(xiàn)在監(jiān)管機構(gòu)是銀保監(jiān)會啊？為什么保險不在監(jiān)管范圍內(nèi)？
老師好，關(guān)于百題的第71題，我按照蝶式價差法的性質(zhì)來畫圖得出如圖2，此時stock price=19usd是已經(jīng)超出有strike price的43usd與32usd之間的窄幅范圍，這么看的按理profit是肯定為負數(shù)吧？請問是哪里出了問題呢？
第十五題 n為什么不等于11？
50:33秒的pv（k）為什么是無風險投資??？沒懂是啥意思，為啥會期權(quán)突然出現(xiàn)一個無風險投資呢？
老師您好，這邊我有一個疑惑就是當利率下降時，投資者在投資的收益率低于6%，但是即使低于6%,投資者在投資仍然是有收益的，那為什么在利率下降時，投資者會偏好沒有coupon的零息債券呢
65題，貨幣互換最后交換本金，不是開始和結(jié)尾都要換本金嗎？
老師好，課堂上老師說價差策略都是同call/同put, 可是為什么盒式價差策略是bull call和bear put呢？是特例嗎？
64題，為什么payment的利率是按照期初利率來計算？這樣的話payment的支付是發(fā)生在哪一天？
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負號要求嗎
老師，enter不等于long是不是。
Short和short futures的差別是不是一個是立刻賣出，一個是未來賣出？
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
21題，還是沒看明白為什么要往9個月前折現(xiàn)，是path
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