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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
1.習(xí)題集中的第738題和741題。是不是每期現(xiàn)金流都要逐筆算出來？很花時間，有沒有取巧快速計算或者判斷的辦法？ 2.計算器:怎么開三次方根？另外，如果要記住之前計算值，用哪個按鍵，如何使用 3.740題，flat是指利率恒定不變嗎？還是同比例變動？
是因為"base bonds are all US treasury bonds"，而并不關(guān)注具體是哪一支債券。 這個是否理解為“每支美國國債各期現(xiàn)金流（coupon對coupon, par value對應(yīng)par value）折現(xiàn)的價格 CFi/YTMi 都應(yīng)該相等”？
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負情況，所以可能無法緩釋對手方風(fēng)險敞口。而且即使可以，也只是單一對手方。 D選項，買CDS，是可以將對手方風(fēng)險transfer的，但保險公司也可能發(fā)生違約
老師這題c為什么說成是 OTC市場上的優(yōu)勢呢 。OTC市場上是定制化合約 應(yīng)該是不具備很好的流動性才對嘛？相對來說場內(nèi)市場流動性會更加好才是啊 。2、A說時間沒有明確規(guī)定 是指什么時間啊 如果說
老師，這道題我有異議。首先B選項，題目中強調(diào)承擔(dān)了過多（more）的系統(tǒng)性風(fēng)險，我認為應(yīng)該是對沖基金可能倒閉的原因，一旦系統(tǒng)性風(fēng)險超預(yù)期的大，就完蛋了。而C選項，美國的各類機構(gòu)不都跟追求民主決策，搞
研究業(yè)績的，當(dāng)然是研究自己的投資組合決策，即承擔(dān)一單位porfolio的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率；如果是承擔(dān)一單位大盤的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率就不算SR/TR了吧
視頻1小時16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應(yīng)該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應(yīng)該是流入即流出嗎
mitigate吧（transfer是轉(zhuǎn)移給機構(gòu)eg.保險）？2）B選項怎么做對沖還能影響機構(gòu)風(fēng)險呢？能增加/改變現(xiàn)金流是因為買賣交易嘛？
3%的固定收益?zhèn)?，但前提是他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？為什么呢？如果是3%+LIBOR的floater呢？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風(fēng)險因子進行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
老師，我一直有個疑問，可能和做題沒啥關(guān)系。 這個CML他的橫坐標代表的是總風(fēng)險，但CML線上的所有點，都是已經(jīng)充分分散化了，它們到y(tǒng)軸的距離就是系統(tǒng)性風(fēng)險，也就是橫坐標是系統(tǒng)風(fēng)險，但是大前提橫坐標是
請問，在credit risk分析中，假設(shè)相關(guān)系數(shù)不變，PD在增加，PD的取值應(yīng)該是［0，1］，那么equity的var是不是應(yīng)該從0突然變?yōu)橐粋€非零正實數(shù)，然后隨著PD增加，再慢慢連續(xù)性的下降？
老師，請問這種題型1.是不是默認最開始那個月是可以不用看是否存在流動性缺口的？2.像B選項那種算累計的能不能直接用6月份跟1月份做對比？
這里強化班老師貌似講錯了 流動性應(yīng)該是OTR>the old>double old>OFR 參照前一頁PPT的最后一句話 所以我認為這個老師新畫的兩條線應(yīng)該加在新發(fā)型和舊發(fā)行的SC中間
這道題為何industry returns變量也就是x解釋了79%的variation of company也就是y？為何與R^2相互聯(lián)系呢？聯(lián)系原因是因為這里一元回歸，所以R^2=相關(guān)系數(shù)的平方，所以79%就是x和y的相關(guān)性，這樣來想嗎？
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