金程問(wèn)答
老師，楊老師有沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)？應(yīng)該是現(xiàn)貨價(jià)格1.3656偏高吧？所以要賣現(xiàn)貨，買期貨
老師，39題中的S怎么理解，本幣外幣怎么記憶？
老師，36題考的是r和p的正反向關(guān)系吧？有一點(diǎn)不是太明白，前面有個(gè)凸性調(diào)整公式，說(shuō)明future價(jià)值高于forward的，為什么這里會(huì)低呢？是不是那個(gè)凸性調(diào)整公式只針對(duì)歐洲美元期貨和FRA的？
老師，23題可以麻煩講解下嗎？鎖定借款利率和借入一筆錢是一個(gè)概念嗎？老師簽訂FRA協(xié)議的目的是為了鎖定利率還是以鎖定的利率來(lái)借一筆錢？
老師，23題可以麻煩講解下嗎？謝謝！
老師，22題的CD選項(xiàng)能講的詳細(xì)寫嗎？雙邊交易才有初始交易對(duì)手，雙邊交易是指OTC嗎？
老師，23題的CD選項(xiàng)能講的詳細(xì)寫嗎？雙邊交易才有初始交易對(duì)手，雙邊交易是指OTC嗎？
老師，23題的CD選項(xiàng)能講的詳細(xì)寫嗎？謝謝
老師，22題能講的詳細(xì)寫嗎？XYZ的貢獻(xiàn)應(yīng)該包含上述四個(gè)選項(xiàng)啊
如果用的是 一般復(fù)利的方法，怎么計(jì)算？還有講義里 提到的出儲(chǔ)存成本 都不是按照百分比顯示的，這個(gè)百分比需要轉(zhuǎn)換成實(shí)際的儲(chǔ)存cost嗎
老師;為什么I/Y=6%,謝謝
老師這題啥意思啊 沒(méi)聽太懂
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流?。縩不是等于1嗎？
問(wèn)下，這里對(duì)沖利率上升，所以是long forward contract（FRA)嗎？那支固定，收浮動(dòng) 。支固定和收浮動(dòng)分別對(duì)應(yīng)的分別對(duì)應(yīng)的是哪兩筆交易？先借款，然后買入forward contract（支付固定利息）然后期末再把forward contract賣掉嗎
老師，第二題向上趨勢(shì)是f>s>y，向下趨勢(shì)Y>s>f，這兩種趨勢(shì)不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？ 本來(lái)我以為這三個(gè)率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個(gè)絕對(duì)值）的關(guān)系，是不是我弄錯(cuò)了？
程寶問(wèn)答
